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贸易银行流动性风险治理法子试行

日期：2014-03-14

〖易银行流动性风险治理法子（试行）》已经中国银监会２０１３年第１８次主席会议通过。。。。。现予颁布，，，，，，，，自２０１4年３月１日起施杏祝。。。。

第一章总则

第一条 为加强贸易银行流动性风险治理，，，，，，，，守护银行系统安全稳重运行，，，，，，，，凭据《中华人民共和国银行业监督治理法》、《中华人民共和国贸易银行法》、《中华人民共和国表资银行治理条例》等司法律规，，，，，，，，造订本法子。。。。。

第二条 本法子合用于在中华人民共和国境内设立的贸易银行，，，，，，，，蕴含中资贸易银杏注表商独资银杏注中表合伙银杏祝。。。。

第三条 本法子所称流动性风险，，，，，，，，是指贸易银行无法以合理成本实时获得充足资金，，，，，，，，用于偿付到期债务、推广其他支付使命和满足正常业务发展的其他资金需要的风险。。。。。

第四条 贸易银行该当依照本法子成立健全流动性风险治理系统，，，，，，，，对法人和集团层面、各从属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效鉴别、计量、监测和节造，，，，，，，，确保其流动性需要可能实时以合理成本得到满足。。。。。

第五条 中国银行业监督治理委员会（以下简称银监会）依法对贸易银行的流动性风险及其治理系统执行监督治理。。。。。

第二章流动性风险治理

第六条 贸易银行该当在法人和集团层面成立与其业务规模、性质和复杂水平相适应的流动性风险治理系统。。。。。

流动性风险治理系统该当蕴含以下根基身分：

（一）有效的流动性风险治理治理结构。。。。。

（二）美满的流动性风险治理战术、政策和法式。。。。。

（三）有效的流动性风险鉴别、计量、监测和节造。。。。。

（四）完整的治理信息系统。。。。。

第一节流动性风险治理治理结构

第七条 贸易银行该当成立有效的流动性风险治理治理结构，，，，，，，，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级治理层以及有关部门在流动性风险治理中的职责和汇报路线，，，，，，，，成立适当的查核及问责机造。。。。。

第八条 贸易银行董事会该当承担流动性风险治理的最终责任，，，，，，，，推广以下职责：

（一）审核核准流动性风险偏好、流动性风险治理战术、沉要的政策和法式。。。。。流动性风险偏好该当至少每年审议一次。。。。。

（二）监督高级治理层对流动性风险执行有效治理和节造。。。。。

（三）持续关注流动性风险情况，，，，，，，，定期获得流动性风险汇报，，，，，，，，实时相识流动性风险水平、治理情况及其沉大变动。。。。。

（四）审批流动性风险信息披露内容，，，，，，，，确保披露信息的真实性和正确性。。。。。

（五）其他有关职责。。。。。

董事会能够授权其下设的专门委员会推广其部门职责。。。。。

第九条 贸易银行高级治理层该当推广以下职责：

（一）造订、定期评估并监督执行流动性风险偏好、流动性风险治理战术、政策和法式。。。。。

（二）确定流动性风险治理组织架构，，，，，，，，明确各部门职责分工，，，，，，，，确保贸易银行拥有足够的资源，，，，，，，，独立、有效地发展流动性风险治理工作。。。。。

（三）确保流动性风险偏好、流动性风险治理战术、政策和法式在贸易银行内部得到有效沟通和通报。。。。。

（四）成立完整的治理信息系统，，，，，，，，支持流动性风险的鉴别、计量、监测和节造。。。。。

（五）充分相识并定期评估流动性风险水平及其治理情况，，，，，，，，实时相识流动性风险的沉大变动，，，，，，，，并向董事会定期汇报。。。。。

（六）其他有关职责。。。。。

第十条 贸易银行该当指定专门部门掌管流动性风险治理，，，，，，，，其流动性风险治理职能该当与业务经营职能维持相对独立，，，，，，，，并且具备推广流动性风险治理职能所必要的人力、物力资源。。。。。

贸易银行掌管流动性风险治理的部门该当具备以下职能：

（一）拟定流动性风险治理战术、政策和法式，，，，，，，，提交高级治理层和董事会审核核准。。。。。

（二）鉴别、计量和监测流动性风险。。。。。持续监控优质流动性资产情况；；；；；监测流动性风险限额遵守情况，，，，，，，，实时汇报超限额情况；；；；；组织发展流动性风险压力测试；；；；；组织流动性风险应急打算的测试和评估。。。。。

（三）鉴别、评估新产品、新业务和新机构中所蕴含的流动性风险，，，，，，，，审核有关操作微风险治理法式。。。。。

（四）定期提交独立的流动性风险汇报，，，，，，，，实时向高级治理层和董事会汇报流动性风险水平、治理情况及其沉大变动。。。。。

（五）拟定流动性风险信息披露内容，，，，，，，，提交高级治理层和董事会审批。。。。。

（六）其他有关职责。。。。。

第十一条 贸易银行该当在内部定价以及查核激励等有关造度中充分思考流动性风险成分，，，，，，，，在查核分支机构或重要业务条线经风险调整的收益时该当纳入流动性风险成本，，，，，，，，预防因过度钻业务务扩张和短期利润而放松流动性风险治理。。。。。

第十二条 贸易银行监事会（监事）该当对董事会和高级治理层在流动性风险治理中的履职情况进行监督评价，，，，，，，，至少每年向股东大会（股东）汇报一次。。。。。

第十三条 贸易银行该当依照银监会关于内部节造的有关要求，，，，，，，，成立美满的流动性风险治理内部节造系统，，，，，，，，作为银行整体内部节造系统的有机组成部门。。。。。

第十四条 贸易银行该当将流动性风险治理纳入内部审计领域，，，，，，，，定期审查和评价流动性风险治理的充分性和有效性。。。。。

内部审计该当涵盖流动性风险治理的所有环节，，，，，，，，蕴含但不限于：

（一）流动性风险治理治理结构、战术、政策和法式能否确保有效鉴别、计量、监测和节造流动性风险。。。。。

（二）流动性风险治理政策和法式是否得到有效执杏祝。。。。

（三）现金流分析和压力测试的各项如果前提是否合理。。。。。

（四）流动性风险限额治理是否有效。。。。。

（五）流动性风险治理信息系统是否完整。。。。。

（六）流动性风险汇报是否正确、实时、全面。。。。。

第十五条 流动性风险治理的内部审计汇报该当提交董事会和监事会。。。。。董事会应倒仉对内部审计发现的问题，，，，，，，，督促高级治理层实时采取整改措施。。。。。内部审计部门该当跟踪查抄整改措施的执行情况，，，，，，，，并实时向董事会提交有关汇报。。。。。

贸易银行境表分支机构或从属机构选取相对独立的本地流动性风险治理模式的，，，，，，，，该当对其流动性风险治理单独进行审计。。。。。

第二节流动性风险治理战术、政策和法式

第十六条 贸易银行该当凭据其经营战术、业务特点、财政实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等成分确定流动性风险偏好。。。。。

贸易银行的流动性风险偏好该当明确其在正常和压力情景下愿意并可能接受的流动性风险水平。。。。。

第十七条 贸易银行该当凭据其流动性风险偏好造订书面的流动性风险治理战术、政策和法式。。。。。流动性风险治理战术、政策和法式该当涵盖表内表各项业务以及境内表所有可能对其流动性风险产生沉大影响的业务部门、分支机构和从属机构，，，，，，，，并蕴含正常和压力情景下的流动性风险治理。。。。。

第十八条 贸易银行的流动性风险治理战术该当明确其流动性风险治理的总体指标、治理模式以及重要政策和法式。。。。。

流动性风险治理政策和法式蕴含但不限于：

（一）流动性风险鉴别、计量和监测，，，，，，，，蕴含现金流测算和分析。。。。。

（二）流动性风险限额治理。。。。。

（三）融资治理。。。。。

（四）日间流动性风险治理。。。。。

（五）压力测试。。。。。

（六）应急打算。。。。。

（七）优质流动性资产治理。。。。。

（八）跨机构、跨境以及沉要币种的流动性风险治理。。。。。

（九）对影响流动性风险的潜在成分以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。。。。。

第十九条 贸易银行在引入新产品、新业务和成立新机构之前，，，，，，，，该当在可行性钻研中充分评估其可能对流动性风险产生的影响，，，，，，，，美满相应的风险治理政策和法式，，，，，，，，并获得掌管流动性风险治理部门的赞成。。。。。

第二十条 贸易银行该当综合思考业务发展、技术更新及市场变动等成分，，，，，，，，至少每年对流动性风险偏好、流动性风险治理战术、政策和法式进行一次评估，，，，，，，，必要时进行订正。。。。。

第三节流动性风险鉴别、计量、监测和节造

第二十一条 贸易银行该当凭据业务规模、性质、复杂水平及风险情况，，，，，，，，使用适当步骤和模型，，，，，，，，对其在正常和压力情景下将来分歧功夫段的资产负债期限错配、融资起源的多元化和不变水平、优质流动性资产、沉要币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测。。。。。

贸易银行在使用上述步骤和模型时该当使用合理的如果前提，，，，，，，，定期对各项如果前提进行评估，，，，，，，，必要时进行建改，，，，，，，，并保留书面纪录。。。。。

第二十二条 贸易银行该当成立现金流测算和分析框架，，，，，，，，有效计量、监测和节造正常和压力情景下将来分歧功夫段的现金流缺口。。。。。

现金流测算和分析该当涵盖资产和负债的将来现金流以及或有资产和或有负债的潜在现金流，，，，，，，，并充分思考支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响。。。。。

贸易银行该当对沉要币种的现金流单独进行测算和分析。。。。。

第二十三条 贸易银行该当凭据业务规模、性质、复杂水平及风险情况，，，，，，，，监测可能引发流动性风险的特定情景或事务，，，，，，，，选取适当的预警指标，，，，，，，，前瞻性地分析其对流动性风险的影响。。。。�？？？？？刹慰嫉那榫盎蚴挛裨毯幌抻冢�

（一）资产急剧增长，，，，，，，，负债颠簸性显著增长。。。。。

（二）资产或负债集中度上升。。。。。

（三）负债均匀期限降落。。。。。

（四）批发或零售存款大量流失。。。。。

（五）批发或零售融资成本上升。。。。。

（六）难以持续获得持久或短期融资。。。。。

（七）期限或钱币错配水平增长。。。。。

（八）屡次靠近内部限额或监管尺度。。。。。

（九）表表业务、复杂产品和买卖对流动性的需要增长。。。。。

（十）银行资产质量、盈利水平和总体财政情况恶化。。。。。

（十一）买卖敌手要求追加额表抵（质）押品或回绝进行新买卖。。。。。

（十二）代理行降低或取缔授信额度。。。。。

（十三）信誉评级下调。。。。。

（十四）股票价值着落。。。。。

（十五）出现沉大名誉风险事务。。。。。

第二十四条 贸易银行该当对流动性风险执行限额治理，，，，，，，，凭据其业务规模、性质、复杂水平、流动性风险偏好和表部市场发展变动情况，，，，，，，，设定流动性风险限额。。。。。流动性风险限额蕴含但不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部买卖和融资限额。。。。。

贸易银行该当造订流动性风险限额治理的政策和法式，，，，，，，，成立流动性风险限额设定、调整的授权造度、审批流程和超限额审批法式，，，，，，，，至少每年对流动性风险限额进行一次评估，，，，，，，，必要时进行调整。。。。。

贸易银行该当对流动性风险限额遵守情况进行监控，，，，，，，，超限额情况该当实时汇报。。。。。对未经核准的超限额情况该当依照限额治理的政策和法式进行处置。。。。。对超限额情况的处置当当保留书面纪录。。。。。

第二十五条 贸易银行该当成立并美满融资战术，，，，，，，，提高融资起源的多元化和不变水平。。。。。

贸易银行的融资治理当当切合以下要求：

（一）分析正常和压力情景下将来分歧功夫段的融资需要和起源。。。。。

（二）加强负债种类、期限、买卖敌手、币种、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度治理，，，，，，，，适当设置集中度限额。。。。。

（三）加强融资渠路治理，，，，，，，，积极守护与重要融资买卖敌手的关系，，，，，，，，维持在市场上的适当活跃水平，，，，，，，，并定期评估市场融资和资产变现能力。。。。。

（四）亲昵监测重要金融市场的买卖量和价值等改观情况，，，，，，，，评估市场流动性对贸易银行融资能力的影响。。。。。

第二十六条 贸易银行该当加强融资抵（质）押品治理，，，，，，，，确保其可能满足正常和压力情景下日间和分歧期限融资买卖的抵（质）押品需要，，，，，，，，并且可能实时推广向有关买卖敌手返售抵（质）押品的使命。。。。。

贸易银行该当分辨有变现阻碍资产和无变现阻碍资产，，，，，，，，对能够用作抵（质）押品的无变现阻碍资产的种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户，，，，，，，，以及中央银行或金融市场对其接受水平进行监测分析，，，，，，，，定期评估其资产价值及融资能力，，，，，，，，并充分思考其在融资中的操作性要求和功夫要求。。。。。

贸易银行该当在思考抵（质）押品的融资能力、价值敏感度、压力情景下的折扣率等成分的基础上提高抵（质）押品的多元化水平。。。。。

第二十七条 贸易银行该当加强日间流动性风险治理，，，，，，，，确保拥有充足的日间流动性头寸和有关融资铺排，，，，，，，，实时满足正常和压力情景下的日间支付需要。。。。。

第二十八条 贸易银行该当成立流动性风险压力测试造度，，，，，，，，分析其接受短期和中持久压力情景的能力。。。。。

流动性风险压力测试该当切合以下要求：

（一）合理审慎设定并定期审核压力情景，，，，，，，，充分思考影响贸易银行自身的特定冲击、影响整个市场的系统性冲击和两者相结合的情景，，，，，，，，以及轻度、中度、严沉等分歧压力水平。。。。。

（二）合理审慎设定在压力情景下贸易银行满足流动性需要并持续经营的最短期限，，，，，，，，在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限该当不少于30天。。。。。

（三）充分思考各类风险与流动性风险的内涵关联性和市场流动性对贸易银行流动性风险的影响。。。。。

（四）定期在法人和集团层面执行压力测试；；；；；当存在流动性转移限度等情况时，，，，，，，，该当对有关分支机构或从属机构单独执行压力测试。。。。。

（五）压力测试频率该当与贸易银行的规模、风险水平及市场影响力相适应；；；；；通例压力测试该当至少每季度进行一次，，，，，，，，出现市场剧烈颠簸等情况时，，，，，，，，该当增长压力测试频率。。。。。

（六）在可能情况下，，，，，，，，该当参考以往出现的影响银行或市场的流动性冲击，，，，，，，，对压力测试了局执行过后检验；；；；；压力测试了局和过后检验该当有书面纪录。。。。。

（七）在确定流动性风险偏好、流动性风险治理战术、政策和法式，，，，，，，，以及造订业务发展和财政打算时，，，，，，，，该当充分思考压力测试了局，，，，，，，，必要时该当凭据压力测试了局对上述内容进行调整。。。。。

董事会和高级治理层该当对压力测试的情景设定、法式和了局进行审核，，，，，，，，不休美满流动性风险压力测试。。。。。

第二十九条 贸易银行该当凭据其业务规模、性质、复杂水平、风险水平、组织架构及市场影响力，，，，，，，，充分思考压力测试了局，，，，，，，，造订有效的流动性风险应急打算，，，，，，，，确保其能够应对垂危情况下的流动性需要。。。。。贸易银行该当至少每年对应急打算进行一次测试和评估，，，，，，，，必要时进行订正。。。。。

流动性风险应急打算该当切合以下要求：

（一）设定触发应急打算的各类情景。。。。。

（二）列明应急资金起源，，，，，，，，合理估计可能的筹资规模和所需功夫，，，，，，，，充分思考跨境、跨机构的流动性转移限度，，，，，，，，确保应急资金起源的靠得住性和充分性。。。。。

（三）划定应急法式和措施，，，，，，，，至少蕴含资产方应急措施、负债方应急措施、加强内表部沟通和其他削减因信息不合称而给贸易银行带来不利影响的措施。。。。。

（四）明确董事会、高级治理层及各部门执行应急法式和措施的权限与职责。。。。。

（五）分辨法人和集团层面应急打算，，，，，，，，并视必要针对沉要币种和境表重要业务区域造订专门的应急打算。。。。。对于存在流动性转移限度的分支机构或从属机构，，，，，，，，该当造订专门的应急打算。。。。。

第三十条 贸易银行该当持有充足的优质流动性资产，，，，，，，，确保其在压力情景下可能实时满足流动性需要。。。。。优质流动性资产该当为无变现阻碍资产，，，，，，，，能够蕴含在压力情景下可能通过销售或抵（质）押方式获取资金的流动性资产。。。。。

贸易银行该当凭据其流动性风险偏好，，，，，，，，思考压力情景的严沉水平和持续功夫、现金流缺口、优质流动性资产变现能力等成分，，，，，，，，依照审慎准则确定优质流动性资产的规模和组成。。。。。

第三十一条 贸易银行该当对流动性风险执行并表治理，，，，，，，，既要思考银行集团的整体流动性风险水平，，，，，，，，又要思考从属机构的流动性风险情况及其对银行集团的影响。。。。。

贸易银行该当设立集团内部的买卖和融资限额，，，，，，，，分析银行集团内部负债集中度可能对流动性风险产生的影响，，，，，，，，预防分支机构或从属机构过度依赖集团内部融资，，，，，，，，降低集团内部的风险传递。。。。。

贸易银行该当充分相识境表分支机构、从属机构及其业务地点国度或地域与流动性风险治理有关的司法、律例和监管要求，，，，，，，，充分思考流动性转移限度和金融市场发展差距水平等成分对流动性风险并表治理的影响。。。。。

第三十二条 贸易银行该当依照本表币计算和沉要币种别离进行流动性风险鉴别、计量、监测和节造。。。。。

第三十三条 贸易银行该当审慎评估信誉风险、市场风险、操风格险和名誉风险等其他类别风险对流动性风险的影响。。。。。

第四节治理信息系统

第三十四条 贸易银行该当成立完整的治理信息系统，，，，，，，，正确、实时、全面计量、监测和汇报流动性风险情况。。。。。

治理信息系统该当至少实现以下职能：

（一）逐日推算各个设按功夫段的现金流入、流出及缺口。。。。。

（二）实时推算流动性风险监管和监测指标，，，，，，，，并在必要时加大监测频率。。。。。

（三）支持流动性风险限额的监测和节造。。。。。

（四）支持对大额资金流动的实时监控。。。。。

（五）支持对优质流动性资产及其他无变现阻碍资产种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测。。。。。

（六）支持对融资抵（质）押品种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测。。。。。

（七）支持在分歧如果情景下执行压力测试。。。。。

第三十五条 贸易银行该当成立规范的流动性风险汇报造度，，，，，，，，明确各项流动性风险汇报的内容、大局、频率和报送领域，，，，，，，，确保董事会、高级治理层和其他治理人员实时相识流动性风险水平及其治理情况。。。。。

第三章流动性风险监管

第一节流动性风险监管指标

第三十六条 流动性风险监管指标蕴含流动性覆盖率、存贷比和流动性比例。。。。。

贸易银行该当持续达到本法子划定的流动性风险监管指标最低监管尺度。。。。。

第三十七条 流动性覆盖率旨在确保贸易银行拥有充足的合格优质流动性资产，，，，，，，，可能在银监会划定的流动性压力情景下，，，，，，，，通过变现这些资产满足将来至少30天的流动性需要。。。。。

流动性覆盖率的推算公式为：

合格优质流动性资产是指满足本法子附件2有关前提的现金类资产，，，，，，，，以及可能在无损失或极幼损失的情况下在金融市场急剧变现的各类资产。。。。。

将来30天现金净流出量是指在本法子附件2有关压力情景下，，，，，，，，将来30天的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额。。。。。

贸易银行的流动性覆盖率该当不低于100%。。。。。除本法子第五十五条第三款划定的情景表，，，，，，，，贸易银行的流动性覆盖率该当不低于最低监管尺度。。。。。

第三十八条 存贷比的推算公式为：

贸易银行的存贷迸爪当不高于75%。。。。。

第三十九条 流动性比例的推算公式为：

贸易银行的流动性比例该当不低于25%。。。。。

第四十条 贸易银行该当在法人和集团层面，，，，，，，，别离推算未并表和并表的流动性风险监管指标，，，，，，，，并表领域依照银监会关于贸易银行本钱监管的有关划定执杏祝。。。。

在推算并表流动性覆盖率时，，，，，，，，若集团内部存在跨境或跨机构的流动性转移限度，，，，，，，，有关从属机构满足自身流动性覆盖率最低监管尺度之表的合格优质流动性资产，，，，，，，，不能计入集团的合格优质流动性资产。。。。。

第二节??流动性风险监测

第四十一条 银监会该当从贸易银行资产负债期限错配情况、融资起源的多元化和不变水平、无变现阻碍资产、沉要币种流动性风险情况以及市场流动性等方面，，，，，，，，定期对贸易银行和银行系统的流动性风险进行分析和监测。。。。。

银监会该当充分思考单一的流动性风险监管指标或监测工具在反映贸易银行流动性风险方面的局限性，，，，，，，，综合使用多种步骤和工具对流动性风险进行分析和监测。。。。。

第四十二条 银监会该当定期监测贸易银行的所有表内表项目在分歧功夫段的合同期限错配情况，，，，，，，，并分析其对流动性风险的影响。。。。。合同期限错配情况的分析和监测能够涵盖隔夜、7天、14天、1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、1年、2年、3年、5年和5年以高等多个功夫段。。。。。有关参考指标蕴含但不限于各个功夫段的流动性缺口和流动性缺口率。。。。。

第四十三条 银监会该当定期监测贸易银行融资起源的多元化和不变水平，，，，，，，，并分析其对流动性风险的影响。。。。。银监会该当依照沉要性准则，，，，，，，，分析贸易银行的表内表负债在融资工具、买卖敌手和币种等方面的集中度。。。。。对负债集中度的分析该当涵盖多个功夫段。。。。。有关参考指标蕴含但不限于主题负债比例、同业市场负债比例、最大十户存款比例和最大十家同业融入比例。。。。。

第四十四条 银监会该当定期监测贸易银行无变现阻碍资产的种类、金额和地点地。。。。。有关参考指标蕴含但不限于超额备付金率、本法子第三十条所划定的优质流动性资产以及向中央银行或市场融资时能够用作抵（质）押品的其他资产。。。。。

第四十五条 银监会该当凭据贸易银行的表汇业务规模、钱币错配情况和市场影响力等成分决定是否对其沉要币种的流动性风险进行单独监测。。。。。有关参考指标蕴含但不限于沉要币种的流动性覆盖率。。。。。

第四十六条 银监会该当亲昵跟踪钻研宏观经济局势和金融市场变动对银行系统流动性的影响，，，，，，，，分析、监测金融市场的整体流动性情况。。。。。银监会发现市场流动性严重、融资成本提高、优质流动性资产变现能力降落或失落、流动性转移受限等情况时，，，，，，，，该当实时辰析其对贸易银行融资能力的影响。。。。。

银监会用于分析、监测市场流动性的有关参考指标蕴含但不限于银行间市场有关利率及成交量、国库定期存款招标利率、单据转贴现利率及证券市场有关指数。。。。。

第四十七条 除本法子列出的流动性风险监管指标和监测参考指标表，，，，，，，，银监会还能够凭据贸易银行的业务规模、性质、复杂水平、治理模式和流动性风险特点，，，，，，，，参考其内部流动性风险治理指标或使用其他流动性风险监测工具，，，，，，，，执行流动性风险分析和监测。。。。。

第三节流动性风险监管步骤和伎俩

第四十八条 银监会该当通过非现场监管、现场查抄以及与贸易银行的董事、高级治理人员进行监督治理发言等方式，，，，，，，，使用流动性风险监管指标和监测工具，，，，，，，，在法人和集团层面对贸易银行的流动性风险水平及其治理情况执行监督治理，，，，，，，，并尽早采取措施应对潜在流动性风险。。。。。

第四十九条 贸易银行该当依照划定向银监会报送与流动性风险有关的财政管帐、统计报表和其他汇报。。。。。委托社会中介机构对其流动性风险水平及流动性风险治理系统进行审计的，，，，，，，，还该当报送有关的表部审计汇报。。。。。流动性风险监管指标该当按月报送。。。。。

银监会能够凭据贸易银行的业务规模、性质、复杂水平、治理模式和流动性风险特点，，，，，，，，确定贸易银行报送流动性风险报表和汇报的内容和频率。。。。。

第五十条 贸易银行该当于每年4月底前向银监会报奉上一年度的流动性风险治理汇报，，，，，，，，蕴含流动性风险偏好、流动性风险治理战术、重要政策和法式、内部风险治理指标和限额、应急打算及其测试情况等重要内容。。。。。

贸易银行对流动性风险偏好、流动性风险治理战术、政策和法式进行沉大调整的，，，，，，，，该当在1个月内向银监会书面汇报调整情况。。。。。

第五十一条 贸易银行该当依照划定向银监会定期报送流动性风险压力测试汇报，，，，，，，，蕴含压力测试的情景、步骤、过程和了局。。。。。贸易银行凭据压力测试了局对流动性风险偏好、流动性风险治理战术、政策和法式进行沉大调整的，，，，，，，，该当实时向银监会汇报有关情况。。。。。

第五十二条 贸易银行该当实时向银监会汇报下列可能对其流动性风险水平或治理情况产生不利影响的沉大事项和拟采取的应对措施：

（一）本机构信誉评级大幅下调。。。。。

（二）本机构大规模销售资产以补充流动性。。。。。

（三）本机构沉要融资渠路即将受限或失效。。。。。

（四）本机构产生挤兑事务。。。。。

（五）母公司或集团内其他机构的经营情况、流动性情况和信誉评级等产生沉大不利变动。。。。。

（六）市场流动性情况产生沉大不利变动。。。。。

（七）跨境或跨机构的流动性转移政策出现不利于流动性风险治理的沉大调整。。。。。

（八）母公司、集团经营活动地点国度或地域的政治、经济情况产生沉大不利变动。。。。。

（九）其他可能对其流动性风险水平或治理情况产生不利影响的沉大事务。。。。。

表商独资银杏注中表合伙银行境内本表币资产低于境内本表币负债、集团内跨境资金净流出比例超过25%，，，，，，，，以及表国银行分行跨境资金净流出比例超过50%的，，，，，，，，该当在2个工作日内向银监会汇报。。。。。

第五十三条 银监会该当凭据对贸易银行流动性风险水平及其治理情况的评估了局，，，，，，，，确定流动性风险现场查抄的内容、领域和频率。。。。。

第五十四条 贸易银行该当依照划定定期披露流动性风险水平及其治理情况的有关信息，，，，，，，，蕴含但不限于：

（一）流动性风险治理治理结构，，，，，，，，蕴含但不限于董事会及其专门委员会、高级治理层及有关部门的职责和作用。。。。。

（二）流动性风险治理战术和政策。。。。。

（三）鉴别、计量、监测、节造流动性风险的重要步骤。。。。。

（四）重要流动性风险治理指标及简要分析。。。。。

（五）影响流动性风险的重要成分。。。。。

（六）压力测试情况。。。。。

第五十五条 对于未遵守流动性风险监管指标最低监管尺度的贸易银行，，，，，，，，银监会该当要求其期限整改，，，，，，，，并视情景依照《中华人民共和国银行业监督治理法》第三十七条、第四十六条划定采取监管措施或者执行行政处罚。。。。。本条第三款划定的情景之表。。。。。

若是贸易银行流动性覆盖率已经或即将降至最低监管尺度以下，，，，，，，，该当立即向银监会汇报。。。。。

当贸易银行在压力情况下贱动性覆盖率低于最低监管标定时，，，，，，，，银监会该当思考当前和将来国内表经济金融情况，，，，，，，，分析影响单家银行和金融市场整体流动性的成分，，，，，，，，凭据贸易银行流动性覆盖率降至最低监管尺度以下的原因、严沉水平、持续功夫和频率等采取相应措施。。。。。

第五十六条 对于流动性风险治理存在缺点的贸易银行，，，，，，，，银监会该当要求其期限整改。。。。。对于逾期未整改或者流动性风险治理存在严沉缺点的贸易银行，，，，，，，，银监会有权采取下列措施：

（一）与贸易银行董事会、高级治理层进行监督治理发言。。。。。

（二）要求贸易银前进行更严格的压力测试、提交更有效的应急打算。。。。。

（三）要求贸易银行增长流动性风险治理汇报的频率和内容。。。。。

（四）增长对贸易银行流动性风险现场查抄的内容、领域和频率。。。。。

（五）限度贸易银行发展收购或其他大规模业务扩张活动。。。。。

（六）要求贸易银行降低流动性风险水平。。。。。

（七）提高贸易银行流动性风险监管指标的最低监管尺度。。。。。

（八）提高贸易银行的本钱充足率要求。。。。。

（九）《中华人民共和国银行业监督治理法》以及其他司法、行政律例和部门规章划定的有关措施。。。。。

对于母公司或集团内其他机构出现流动性难题的贸易银行，，，，，，，，银监会能够对其与母公司或集团内其他机构之间的资金往来提出限度性要求。。。。。

凭据表商独资银杏注中表合伙银杏注表国银行分行的流动性风险情况，，，，，，，，银监会能够对其境内资产负债比例或跨境资金净流出比例提出限度性要求。。。。。

第五十七条 对于未依照划定提供流动性风险报表或汇报、未依照划定进行信息披露或提供虚伪报表、汇报的贸易银行，，，，，，，，银监会能够视情景依照《中华人民共和国银行业监督治理法》第四十六条、第四十七条划定执行行政处罚。。。。。

第五十八条 银监会该当与境内表有关部门加强协调合作，，，，，，，，共同成立信息沟通机造和流动性风险应急措置联动机造，，，，，，，，并造订贸易银行流动性风险监管应急预案。。。。。

产生影响单家机构或市场的沉大流动性事务时，，，，，，，，银监会该当与境内表有关部门加强协调合作，，，，，，，，当令启动流动性风险监管应急预案，，，，，，，，降低其对金融系统及宏观经济的负面冲击。。。。。

第四章??附??则

第五十九条 村落合作银杏注村镇银杏注村落信誉社和表国银行分行参照本法子执杏祝。。。。

村落合作银杏注村镇银杏注村落信誉社、表国银行分行以及资产规模幼于2000亿元人民币的贸易银行不合用流动性覆盖率监管要求。。。。。

第六十条 本法子所称流动性转移限度是指由于司法、监管、税收、表汇管造以及钱币不成自由兑换等原因，，，，，，，，导致资金或融资抵（质）押品在跨境或跨机构转移时受到限度。。。。。

第六十一条 本法子所称无变现阻碍资产是指未在职何买卖中用作抵（质）押品、信誉增级或者被指定用于支付运营用度，，，，，，，，在算帐、销售、转移、让渡时不存在司法、监管、合同或操作阻碍的资产。。。。。

第六十二条 本法子所称沉要币种是指以该钱币计价的负债占贸易银行负债总额5%以上的钱币。。。。。

第六十三条 本法子钟装以上”蕴含本数。。。。。

第六十四条 贸易银行的流动性覆盖率该当在2018年底前达到100%。。。。。在过渡期内，，，，，，，，该当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前别离达到60%、70%、80%、90%。。。。。在过渡期内，，，，，，，，激励有前提的贸易银行提前达标；；；；；对于流动性覆盖率已达到100%的银行，，，，，，，，激励其流动性覆盖率持续维持在100%之上。。。。。

第六十五条 本法子由银监会掌管诠释。。。。。

第六十六条 本法子自2014年3月1日起施杏祝。。。。〖易银行流动性风险治理指引》（银监发〔2009〕87号）同时废止。。。。。本法子执行前颁布的有关规章及规范性文件如与本法子不一致的，，，，，，，，依照本法子执杏祝。。。。

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